La propiedad de Tatoi, a los pies del monte Parnes a unos 20 kilómetros de Atenas, fue la residencia habitual de los Reyes Pablo y Federica desde que subieron al trono. Antes habían habitado un pequeño chalé en le barrio de Psijiko donde nació doña Sofía. Tras el fallecimiento de Jorge Ii y la subida al trono de su hermano Pablo, los nuevos Reyes se trasladaron al Palacio Real, muy cercano a la plaza de Sintagma, pero la reina Federica consiguió convertir la residencia veraniega de Tatoi en el verdadero hogar de la nueva familia.
Al margen de los varios edificios que componen el conjunto, Tatoi tiene un fuerte valor sentimental para la Familia Real Griega pues en el bosque vecino descansan en varias tumbas todos los miembros de la familia fallecidos, incluidos los padres de la Reina de España. Quizá también por eso, además de los recuerdos de su niñez, este palacio tiene para doña Sofía un significado especial y un valor definitivo.
Tatoi fue confiscado por el gobierno socialista en 1992. Tras un pleito presentado por el antiguo rey Constantino y una de sus dos hermanas, la princesa Irene, ante el Tribunal de Justicia Europea, el Gobierno griego les concedió una indemnización de 12 millones de euros en 2002. El Gobierno griego de entonces anunció que Tatoi sería restaurado y transformado en un parque de recreación abierto a los ciudadanos.
El Estado griego ya ha gastado más de un millón de euros para reparar unos 3.500 objetos que quedaron en el palacio, incluyendo pinturas, muebles, documentos, juguetes, ropa, alfombras, iconos y reliquias arqueológicas, que se encuentran aglomerados en tres contenedores. Entre los objetos de la familia real de Grecia, en exilio tras la subida al poder de la junta militar griega en 1967 y depuesta por un referendum en 1975, se encuentran 326 pinturas y una cifra considerable de obras firmadas por la fallecida reina Federica de Grecia (1917-1981).
Las obras de recuperación de los 39 edificios del conjunto del palacio, que abarca unas 4.700 hectáreas, se han limitado a obras para evitar su hundimiento y no se ha procedido aún a repararlos. Se calcula que sólo los estudios previos a la obra de restauración tienen un coste de 800.000 euros. En la década de los 90, Constantino, hermano de doña Sofía, doña Sofía, logró rescatar parte de sus bienes mobiliarios y los sacó al extranjero en contenedores. En 2007, parte de esos objetos fueron subastados por la firma Christie's en Londres, pese a las protestas por parte del Gobierno conservador griego, que aseguró que esos bienes eran parte del patrimonio nacional.